仮想通貨に全ツッパ

仮想通貨投資の記録とプログラマーとしての技術備忘録の日記です。

3通貨間アービトラージで稼ぐことはできるのか?

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こんばんわ!こふそ(@koheta0325)です。

今日は面白い話を見つけたので紹介したいと思います。

Binanceで3通貨間のアービトラージ(裁定取引)を行おうという話です。
別名トライアングルアービトラージというらしいです。

こちらのkazu様のサイトで【Binanceで3通貨間でアービトラージを行う】というものが紹介されていました。
25-500.com

3通貨間のアービトラージとは

BinanceではBTC建て、ETH建て、BNB(バイナンスコイン建て)で仮想通貨を売買することができますが、
その通貨毎の価格差を考慮して売買を行い、リスクを抑えてリターンを得る手法です。

まずがイメージをつかむために・・・
値段設定は適当ですが、一旦以下のようなパターンを考えてみてください。(実際にはあり得ない額です。)
例:
・1BTCで10ETH購入することができる
・1ETHで3LTC購入することができる
・1LTCを売却すると0.1BTC手に入れることができる
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この状態から、実際に1BTC持っていたとして、3通貨アービトラージを行います。手順としては①~④の手順です。
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①.1BTCで10ETH購入
②.10ETH持っているので、30LTC購入
③.30LTC持っているので3BTCで売却
④.あら不思議。1BTCから3BTCに増えました^^利益率300%。
といったようなイメージです。実際には手数料がかかります。Binanceの売買手数料は基本0.1%です。

Binanceの手数料

  • BTC建て、ETH建ての売買手数料は0.1%
  • BNB建ての売買手数料は0.05%

※2018/2/22執筆時点
他の海外取引所と比較するとBinanceの取引手数料は安いです。
僕は普通に取引する場合はBinanceをメインで使っています。アプリも使いやすいですよ^^
Binance触ったことないよ。という方はぜひ使ってみてください。現在、本人確認書類も不要ですので、登録後すぐお使いになれると思います。

3通貨アービトラージのメリット

送金変動リスクがない送金手数料がかからないということです。
いやー面白い!これ実現できたら最強じゃん!と思い、自動取引までは作成していませんが、まずはどれくらい価格差があるかプログラムで価格差を割り出してみました。

速めに結論

結論を先に伝えると、現段階ではキツイと思います。
プログラムを動かしてみましたが、そんなに価格差でませんでした。手数料を考慮するとマイナスになります。
ある程度監視していたら一瞬だけ大きな差がでるのかな?そのタイミングを狙えばいけるのかも。
簡単にサンプルプログラムを用意したので使ってみてください。

プログラムについて

APIを使用します。初期設定は過去の記事を参考にしてください。
www.crypto-attack.work

通貨名一覧のCSVファイルを用意します。
ファイル名を【targetCoins.csv】とし、動かすpythonファイルを同じ配下に保存しておきます。
■targetCoins.csvの中身
ICX
ETH
TRX
NEO
VEN
BLZ
XRP
NANO
LTC
ADA
BNB
HSR
EOS
XLM
WTC
IOST
・・・
といった感じで対象の通貨名を記入して保存しておきます。

■プログラムファイル
BTC建てとETH建ての価格差チェックです。strPair2のところを【BNB】にしたらBTC建てとBNB建ての比較ができます。
間違っていたらごめんなさい。実際に取引は行わないのでご安心ください。


■出力結果の一部
★VEN_利益率:0.013708614819230025
VENBTC
0.00055554
0.00055509
VENETH
0.00697999
0.00697950
ETHBTC
0.07951500
0.07950400
①1BTCで12.576243476073696ETH購入
②1801.7566609799865VEN購入
③売却して1.0001371049433807BTCゲット


★ADA_利益率:0.011214013346050322
ADABTC
0.00003149
0.00003147
ADAETH
0.00039573
0.00039569
ETHBTC
0.07951500
0.07950400
①1BTCで12.576243476073696ETH購入
②31779.85868161043ADA購入
③売却して1.0001121527102803BTCゲット
・・・・省略


見ていただくとわかるのですが、利益率0.01%程度です。
しかもこの計算処理は手数料を考えていません。
3回分の売買手数料を考慮すると0.01%程度の利益ではマイナスになってしまいます。最低1%程度あればよさそうですが・・・

面白い発想ではあったのですが、3通貨アービは今の時点では考えれそうにありません。

いい勉強になりました。後日いけそうだと判断したらぜひ自動取引までとりかかってみたいですね。

今回は以上です。